Торговая стратегия

Торговых стратегий великое множество, у каждой из них есть достоинства и недостатки, но ни одна из них не дает 100% гарантии получения прибыли. Торговля по сетке ордеров это разумный компромисс между большой прибылью и большими рисками. Кроме того, параметрами торговой модели можно менять соотношения потенциальной прибыльности к рискам.

ВАЖНО!!! Ни одна из торговых стратегий не дает 100% гарантии получения прибыли. Если Вы не уверены или не понимаете принципов биржевой торговли, откажитесь от использования данной стратегии и торгового бота Grid Bot. Разработчики Grid Bot не несут ответственность за убытки или не полученную прибыль по каким-либо причинам (действия пользователя, ошибки программы, ошибки биржи, действия третьих лиц).

Отличительной особенностью торговли по сетке ордеров при использовании бота Grid Bot является низкая вовлеченность трейдера в процесс торговли, поэтому это может стать хорошим дополнительным заработком без отвлечения от основной деятельности (работы). По сути, от трейдера требуется только определить момент входа, настроить бота и запустить его. В последствии рекомендуется периодически контролировать ботов на работоспособность, нахождение курса в рамках сетки, на необходимость ручных корректировок.
 Стратегия
 
Для примера, на реальном графике это выглядит так:

 Пример сетки

Точка входа

Важным параметром является точка входа в торговлю. По сути – это курс валютной пары на момент входа. От данного параметра выстраивается стратегия торговли, которая бывает следующих видов:
  • Двунаправленная – сетка ордеров выстраивается и в верх и вниз от точки входа. Такая стратегия охватывает варианты заработка как на росте, так и падении курса, но требует наличия сумм в двух валютах для ордеров на закупку и ордеров на продажу.  Если сумма только в одной валюте, то на часть суммы, например, половину, осуществляется покупка/продажа валютной пары по курсу рынка и на полученные средства выстраивается сетка в обе стороны
 Двунаправленная сетка ордеров
  • Однонаправленная (на рост или на падение) – сетка ордеров выстраивается только вверх или только вниз. Разумеется, если в наличии только одна валюта, то разумно от нее выстраивать сетку, например, если в наличии $, то на падение, если BTC, то на рост.

Параметры торговой сетки

Сетку можно охарактеризовать следующими параметрами:
  • Ширина сетки – это покрытие колебаний курсов. Обычно выражена в проценте колебания курса относительно точки входа.
  • Шаг сетки – это разница в курсе покупки и курсе продажи каждой строки сетки. Обычно выражена в %.
  • Емкость шага – это сумма которой осуществляется торговля на шаге сетки. Обычно выражена в абсолютных величинах ($, BTC, ETH…)
  • Количество шагов – отношение ширины сетки к величине шага сетки.
Важно понимать, что количество шагов связано с емкостью шага, т.к. весь стартовый капитал необходимо разделить на количество шагов для покрытия сетки.
Кроме того, величина шага сетки должна учитывать торговую комиссию биржи и быть больше, чем двойная комиссия (необходимо купить и продать – две сделки, соответственно будет уплачена двойная комиссия). Например, если комиссия 0.2%, то шаг должен быть больше 0.4%
Размер шага также влияет на количество сделок. Так, по статистике, собранной за 3 месяца сделок с шагом 0.5% было 1312, а с шагом 2.5% всего 44. Подробная статистика на базе ~500 000 сделок пары BTC/USD приведена ниже:

Прибыльность сетки

Прибыльность от шага сетки
Разумеется, это фактические данные и вовсе не означает, что в будущем периоде будут аналогичные параметры. Однако, сделать вывод о том, что шаг в 3% выгоднее шага 0.5% в несколько раз, возможно.
Емкость каждой строки сетки напрямую влияет на прибыльность и ее можно определять по-разному. Вот наиболее распространенные варианты:
  • Равномерно (вся сумма делится поровну на количество шагов)
  • Не равномерно – сумма делится либо из предпосылок роста или падения курса. В целом стратегий разбития суммы можно придумать достаточно много.

Состояния торговой сетки

В целом, важно различать 2 состояния торговой сетки:
  • Рабочее – когда текущий курс находится в рамках работающих строк сетки
  • Не рабочее – когда текущий курс выше самой верхней линии сетки или ниже самой нижней линии сетки
В стратегии можно придерживаться различных приоритетов, например, всегда стремиться вернуть сетку в рабочее состояние, дополнительно вкладывая свободные средства в расширение сетки. Альтернативой является ожидание возврата сетки в рабочее состояние от изменения курса, но в этом случае весь период ожидания не будет происходить увеличение рабочей емкости сетки.

Модификация торговой сетки

В жизни часто бывает необходимо пополнять биржевой баланс освободившимися средствами. Их так же возможно разбивать различными методами (равномерно, вверх по сетке, вниз по сетке, усилить самые слабые строки, усилить самые активные строки по статистике и прочие).
Также допускается постепенное расширение/сужение сетки со временем. Такая адаптивная торговая сетка принесет больший доход, т.к. больший объем средств будет задействован в торговле. В любом случае это всегда баланс между риском и прибыльностью.
Возможны крайние (вырожденные) варианты сетки, например, из одной строки – будет максимальная емкость капитала на строке, но в случае ухода курса за пределы этот капитал работать не будет.
Существует подход постепенного заполнения торговой сетки, не исключающий построения «рваной» сетки, когда есть промежутки с нерабочими линиями. Это оправдано, когда курс сильно меняется и долго остается на новом уровне. Такой подход позволяет вернуть сетку в рабочее состояние не фиксируя убыток.
Рекомендуем обратить внимание на подход постепенного заполнения торговой сетки с самого старта, когда в сетку вкладываются не все средства, а, например, половина. При выходе сетки из рабочего состояния использовать оставшиеся средства для возврата сетки в рабочее состояние.

Точка выхода

При составлении торговой стратегии важно понимать, когда оценивать результаты торговли и фиксировать прибыль. От этого зависят и выбираемые параметры торговой сетки и в принципе действия трейдера. Этот параметр выбирает каждый трейдер для себя сам. Также важна целевая валюта (увеличить $ или BTC) – это влияет на оценку прибыльности в конкретный момент времени. Разумеется, выходить из торговли нужно в момент приемлемого курса целевой валюты.
Выход может быть полным или частичным.  Полный выход заключается в отмене всех активных ордеров. Частичный вывод может быть различным:
  • Полная отмена ордеров всех строк сетки и построение новой сетки (возможно с принципиально другими параметрами)
  • Равномерное уменьшение ордеров строки сетки на % или абсолютную величину
  • Неравномерное уменьшение ордеров строки сетки по выбору (самые мало работающие, самые прибыльные и т.д.)
Для фиксации прибыли в Grid Bot предназначен специальный инструмент «Обрезка сетки», которым можно срезать процент прибыли или всей текущей емкости или стартовой емкости линии сетки.